幸同学2022-08-26 01:54:37
幸同学问题紫色字迹
回答（1）
Adam2022-08-26 11:35:05
Adam同学你好，
在不考虑买卖方向的时候：call的rho是正的，put的rho是负的。
但是如果考虑买卖方向，会对初始的期权造成影响。【这就和delta是一样的道理】。
long期权，会对期权的delta.....rho等施加正向的影响。
【如果期权本身的rho是正的。long期权，这个操作的rho=+(期权本身的rho)，所以这个操作的rho是正的。】
short期权，会对期权的delta.....rho等施加负向的影响。
【如果期权本身的rho是正的。short期权，这个操作的rho=-(期权本身的rho)，所以这个操作的rho是负的。】
【同理如果期权本身的rho是负的。short期权，这个操作的rho=-(期权本身的rho)，负负得正，所以这个操作的rho是正的。】
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