幸同学2022-08-26 01:54:12
幸同学问题紫色字迹
回答（1）
Adam2022-08-26 11:29:32
Adam同学你好，
期权的vega=df/dσ，vega为正，表示波动率增加，期权价值增加，vega为负，表示波动率上升，价值下跌。
持有普通的期权，vega为正。但是如果是出售期权的话，vega自然为负了。当然也可以持有有一些奇异期权，他们的vega可能也是负的呀。
知识点运用要灵活。
题目第一行说的是：随着波动率的增加，unfavorable。即波动率上升，价值下跌，这对应的就是vega为负。【不需要这个portfolio到底有什么东西】。
其次，第二行说的是loss with the passage of time，随着时间的推移，遭受损失，这个对应的是theta小于0
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