董同学回答（1）
Adam2022-08-24 17:00:50
Adam同学你好，你理解错题目意思了。
你说的11.8%，是说每个资产的波动率是11.8%。所以当协方差为0的时候，组合的方差是：2*(0.5*11.8%)的平方。
但是这里：A portfolio, ......., has a volatility of 11.18% when the covariance..... is zero.
这里说的是：当协方差为0的时候，组合的波动率是11.8%【而不是说每个资产的波动率】
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