罗同学2022-08-22 23:18:23
罗同学mean reversion是啥
回答（1）
Adam2022-08-23 14:42:14
Adam同学你好，这个叫均值回归。即随着时间的推移，变量最终会回归均值
一般在var的计算中有时会有出现。
均值回归有两种，一种是波动率的均值回归，还有一种是收益率（或者说是price）的均值回归。
Price均值回归也就是收益率均值回归，收益率均值回归表明他们之间的相关系数是负数，也就是说此时的rho是小于0的，新的VaR值比以前的VaR值要小。
波动率的均值回归是说：当当前的波动率水平处于高位时，慢慢的，波动率会降到长期均衡水平。反过来，当当前的波动率水平处于低位时，慢慢的，波动率会涨到长期均衡水平。
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