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罗同学2022-08-22 22:11:52

老师这个式子是怎么来的？以及这里用的凸性是有效凸性吗？

回答（1）

Adam2022-08-23 14:33:09

同学你好，
这个就是前面学的“凸性”对债券价格的影响。如图1
整个公式是凸性的对冲如图2

是普通的凸性。
如果没给普通的凸性，拥EC近似代替也行

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