γ2022-08-22 15:07:21
γ老师，请问这一题求概率为什么用标准差
回答（1）
Adam2022-08-22 17:02:11
Adam同学你好，因为cov的计算需要ρ、各自的标准差。
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)的变形，就变成了：E(XY)=E(X)E(Y)+COV(X，Y)
这个算是一个特殊情况。
当然因为这里说了两债券独立，所以协方差项=0，所以直接是：EXY=EX*EY。
E(XY)只是看做了X和Y两个债券同时违约的概率的期望值，本质上还是算P(AB)。
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