Lucia2022-08-22 09:34:36

同学，你好，这个白噪声的定义，人们规定的满足这三个条件就是白噪声。

1、AR、MA和ARMA，这些模型都旨在解释事件序列内在的自相关性从而预测未来。

2、AR模型思想很简单，该模型认为通过时间序列过去时点的线性组合加上白噪声即可预测当前时点。AR模型在金融模型中主要是对金融序列过去的表现进行建模，如交易中的动量与均值回归。

3、MA模型和AR大同小异，它并非是历史时序值的线性组合而是历史白噪声的线性组合。与AR最大的不同之处在于，AR模型中历史白噪声的影响是间接影响当前预测值的（通过影响历史时序值）。MA模型对偏自相关函数（PACF）拖尾，对自相关函数(ACF)截尾。在金融模型中，MA常用来刻画冲击效应，例如预期之外的事件。

4、将AR和MA模型混合可得到ARMA模型，AR(p)和MA(q)共同组成了ARMA(p,q)。