小同学2022-08-19 22:45:18
小同学1⃣️老师问一下这两个公式的区别在哪里？2⃣️波动率就是指risk吗？3⃣️还有EWMA也是估计波动率的，和图一中估计波动率的区别在哪里嘞？
回答（1）
最佳
Adam2022-08-22 11:53:13
Adam同学你好，
1：核心是一样的，都是计算组合波动率。
第一个仅适用的是：KR01，即关键利率变动对组合标准差的影响。
2：一般来说是的。
3：这里只是在算组合的波动率。
而EWMA/GARCH，是用来估计波动率的，知道今天的波动率去估计明天的波动率。是一种“时间序列”
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