小同学
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Adam2022-08-19 16:56:58
同学你好，
这个在最开始将市场风险的时候就有提到过。
这里是默认u=0的。只有在这个条件下，才能使用【后续我们做var计算的相关题目时，也是假定u=0的】
实际上这和组合波动率平方的计算类似【这个在CAPM、数量中都有提到】
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Adam2022-08-19 16:56:58同学你好，
这个在最开始将市场风险的时候就有提到过。
这里是默认u=0的。只有在这个条件下，才能使用【后续我们做var计算的相关题目时，也是假定u=0的】
实际上这和组合波动率平方的计算类似【这个在CAPM、数量中都有提到】
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