小同学2022-08-18 23:17:32
小同学34，没懂
回答（1）
最佳
Adam2022-08-19 10:06:24
Adam同学你好，
abc三个基金的标准差都是大于市场组合的标准差的，说明这三个基金是“未充分分散化的”。
TR只能衡量在充分分散化的前提下的收益。
jensen只能衡量在beta相同时的表现。
sortino只能衡量在经济下行时的表现。
所以这三个选项都不行。
SR是衡量的是投资组合的总风险，适用于所有的投资组合
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