蔡同学2022-08-18 12:54:09
蔡同学我想问一下线性回归中残差项（error term）服从正态分布如何理解？白噪声为什么又不服从正态分布？（勿作图）n这两者不都假设～N（0，△的平方）n图一①②白噪声定义前提n图二①②线性回归残差假设
回答（1）
Lucia2022-08-18 14:17:28
Lucia同学，你好，残差服从正态分布， 是线性回归模型的正态性，指的是模型的残差服从均值为0方差为σ^2(标准化残差服从均数为0，方差为1)的正态分布。这种假设是为了进行线性回归所作的假设，在这种情况下，残差有正有负，有大有小，分布像正态分布一样，这样他们残差都会正负相抵，最后我们做线性回归就能拟合出一个很好的方程。白噪声里，白噪声是一种特殊的时间序列，其实也满足正态分布的条件，时间序列均值为0，方差恒定。
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