梁同学回答（1）
最佳
Adam2022-08-16 16:34:15
Adam同学你哈，
sigma是波动率。也是“距离均值的距离”。
4-sigma指的是组合价值经历了4倍标准差的变化。
我们常规接触的var=z*sigma*V，这里的z就表示“几倍”，z*sigma表示z倍的标准差。
所以问4倍标准差的损失，其实也就是：4*sigma*V
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片