137****55772022-08-16 10:50:50
137****5577请老师详细讲解该题选项。谢谢
回答（1）
最佳
Adam2022-08-16 13:55:50
Adam同学你好，
现在有一个组合：theta为正，vega为正，gamma为负。
所以如果想对冲的话，我需要构造出的：theta为负，vega为负，gamma为正的组合。
这题给到的是长期、短期的ATM期权。
要结合图片，赋予对应的数值。
比如短期的gamma大，我把短期的gamma值设为+9，
比如长期的gamma小，我把长期的gamma值设为+2
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分析如图
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