向同学2022-08-15 21:53:44
向同学老师好，请问b选项是什么意思啊？
回答（1）
最佳
Adam2022-08-16 13:20:18
Adam同学你好，
这里说的是：在EWMA模型中，随着观测值变老，观测值的权重呈指数级下跌。
这里说的观测值的权重，一般说的是收益率平方前面的权重。
这个没什么问题。
如下图
过去1天收益率平方前面的权重是：(1-λ)
过去2天收益率平方前面的权重是：(1-λ)*λ
过去3天收益率平方前面的权重是：(1-λ)*λ^2
过去4天收益率平方前面的权重是：(1-λ)*λ^3
由于0＜λ＜1，所以λ的指数，是下降的。所以说呈现指数型下跌
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