向同学2022-08-15 21:49:16
向同学老师好，请问可以解释一下这道题吗？
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Adam2022-08-16 13:07:25
Adam同学你好，如下图。
这个是EWMA模式下计算cov的公式。
注意：x_(n−1)和 y_(n−1)，表示的是过去收益率。而不是标准差。
这道题的基本思路是：
先计算n-1天的cov，使用的是n-1天的标准差、相关系数。
然后利用EWMA，计算最新的cov。
利用EWMA分别计算最新的标准差。
最后使用最新的cov、标准差，去计算新的相关系数。
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老师好，为什么说the observed percentage change on day n-1 for variables x and y are2% and 1%指的是收益率啊？看不出来
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同学你好，比如说昨天的价格100，今天的价格102，价格变化量就是2%，这也是收益率。
所以这里的observed percentage change are 2%表示的就是收益率哦
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