向同学2022-08-15 16:58:07
向同学老师好，可以解释一下d选项吗？
回答（1）
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Adam2022-08-15 17:42:07
Adam同学你好，
D选项说的是VAR是基于risk metrics的，这个没错。
后面说：var考虑了金融危机期间相关性增加的情景。明显的错误。var只是单纯地使用u、sigma。并没考虑危机期间相关性增价的情况，
也正是因为相关性的问题，才要求我们后续要做压力测试
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