向同学2022-08-15 15:58:16
向同学老师好，这道题是什么意思啊？risk metric哪里学过啊
回答（1）
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Adam2022-08-15 16:42:08
Adam同学你好，risk metrics这个叫做风险矩阵，我们常见的风险测度指标，比如均值，方差等，都属于风险矩阵。
这道题是在说：在什么情况下，历史模拟法比risk metric更精确。
如果都是大样本，那么二者的精度度其实差不多的。
但是，如果是小样本，那么这两种方法就会存在比较大的差异。因为历史模拟法不需要数据符合正态分布，所以如果是在衡量小样本，历史模拟法更好一些。【AB虽然都是小样本，但A是新兴市场，数据更少】
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