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向同学2022-08-15 15:56:54

老师好，这里为什么会用到2200和10啊？

回答（1）

最佳

Adam2022-08-15 16:35:16

同学你好，
股票的VAR，或者说股指的var=z*σ*V，
这里的V就是股票价值、或者是股指的价值。

此时是ATM期权，所以S=K=2200，股指的价值=股指*合约乘数=2200*10


以上是再求标的的var。
期权的var=delta*标的的var

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