向同学2022-08-15 11:34:26
向同学老师好，请问这个是为什么啊？
回答（1）
最佳
Adam2022-08-15 13:39:35
Adam同学你好，
题目的意思是：在什么情况下，deltanormal法计算出的var更贴近真实的var值。
我们可以delta gamma法的var近似看做“真实的var”。
要使得真实的var等于deltanormal法计算出的var。
则需要令gamma=0，对于看涨期权而言，就是在deep ITM或者deep OTM的时候，此时gamma为0。两个公式相等。
但是：deep in the money的期权，delta取值趋向于1，而deep out of the money，delta取值趋向于0，要是取值为0的话，那VAR不就于0 了嘛，这就没有度量意义了呀，
所以排除C，选B
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