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天堂之歌

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向同学2022-08-15 11:31:20

老师好，我想问一下这道题

回答（1）

最佳

Adam2022-08-15 13:34:26

同学你好，
risk metrics是很简单的风险度量模型，最常见的就是mean-variance framework，主要用到的指标是均值μ和标准差σ。
delta-normal的公式是：VaR=∣μ-z*σ∣，正好符合。

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