小同学2022-08-14 22:07:18
小同学第52题请解析一下，谢谢。
回答（1）
Adam2022-08-15 11:38:35
Adam同学你好，这道题给出了协方差矩阵，根据表格就可以知道equity的方差是0.09，bond方差是0.16，cov（equity，bond）=0.072。
投资组合的方差等于wA^2*σA^2+wB^2*σB^2+2wAwBcov（A，B），
而题目中有给出了各自的权重w。【这里的β的含义类似于回归方程中的β系数，也就是权重】
所以这里可以直接带入公式求volatility也就是波动率。
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