Adam2022-08-15 13:28:53

同学你好，
历史模拟法和蒙特卡洛模拟法是full revaluation，在数据以及模拟次数足够多的情况下，他们两个比delta-normal更精确。
当然了，历史模拟法的精确度会受到数据多少的影响；蒙特卡洛模拟的精确度会受到模拟次数的影响。
当数据不足或者模拟次数不足的情况下，delta-normal法会相对精确一点。随着模拟次数的增加，蒙特卡洛模拟准确度增加，会接近delta-normal并超越delta-normal。同理，数据越多，历史模拟法越准确，会逐渐接近delta-normal法甚至超越delta-normal。【所以AB错误】
C选项是蒙特卡洛模拟和delta-normal的关系，他俩不存在过去代表未来的假设，所以是可以比较的。站在计算角度来分析的：大样本的精确度＞小样本的精确度
（一般不会问sample增加，历史模拟法和detla-normal法的关系，因为还涉及到假设问题。
delta-normal法和蒙特卡洛模拟他们的假设了分布，有一定的可行性；但历史模拟法的假设一般没办法实现）