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向同学2022-08-14 16:47:41

老师好，请问组合是否是线性对用delta-normal VaR 有什么影响？

回答（1）

最佳

Adam2022-08-15 13:23:51

同学你好，
delta-normal var只考虑了一阶导的影响。
而如果组合本身是非线性的（意味着还存在二阶导、其他因子），那么此时虽然也可能使用delta-normal var，但是不精确。因为这种方法没有考虑“二阶导、其他因子等”

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