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幸同学2022-08-14 06:43:16

那么这个投资组合的标准差就是下图所示，理论上甚至可以等于0。 但是如图不是卖空了b嘛（）sigma b 前面负号啊，不满足假设不卖空啊

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回答（1）

Adam2022-08-15 10:49:38

同学你好，
即使假设不卖空，但如果这两资产的相关系数本来是-1的话。买A买B，权重一样，波动率一样，无卖空，但是组合风险是有可能等于0的呀。

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