灰同学2022-08-13 19:17:33
灰同学老师，在stack and roll 的收益中，我能明白为啥S<F，会有benefit，但这个和basis为正时，short position才会有收益，怎么感觉是反的呀，这两者有啥不同吗？
回答（1）
Adam2022-08-15 09:37:38
Adam同学你好，确实不一样。
首先是这个basis的相关计算，是同时做“现货和期货”。
而stack and roll这里，说白了，只是单纯地计算期货的收益
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