向同学2022-08-13 15:21:10
向同学老师好，请问可以解释一下这道题吗？没有看懂。
回答（1）
Adam2022-08-15 13:14:47
Adam同学你好，
均值回归有两种，一种是波动率的均值回归，还有一种是收益率的均值回归。
price均值回归也就是收益率均值回归，收益率均值回归表明他们之间的相关系数是负数，也就是说此时的rho是小于0的，新的VaR值比以前的VaR值要小。【即今天涨，明天跌，才会有均值回归，所以说相关系数为负】
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