向同学2022-08-13 15:01:25
向同学老师好，为什么会有第四句啊
回答（1）
最佳
Adam2022-08-15 13:11:21
Adam同学你好，
这句话应该是出自detla normal方法和detla gamma方法，这两种方法，都是通过映射（关键风险因子的映射），通过标的资产的VAR求衍生品的VAR。
也可以这么理解：一个投资组合里面假设只有债券这一种投资标的，对应的VaR值我们假设为VaR1.现在我们加入股票这种资产，再去算一下投资组合的VaR值，我们定义为VaR2,VaR1和VaR2之间的差异我们就可以认为是股票带来的，引起VaR值增加的因素也可以认为是股票所具有的风险因子带来的。通过这种方式我们可以识别出各个风险因子。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片