向同学2022-08-10 15:46:05
向同学老师好，请问可以解释一下这个吗？
回答（1）
Adam2022-08-10 17:18:45
Adam同学你好，
1：这就是put 的delta的基本特征呀，put的delta=N(d1)-1，所以是小于0的，随着S的上升，d1上升，所以put的delta会上升，最高是0.
2：这个看theta的图像。
ATM的期权，theta是负的，且其绝对值得最大的，也就是答案中的large and negative。
股价很低，theta趋近于0
后面说：OTM的call的theta与ATM的call相比，有lower negative。
假设说OTM的call的theta=-0.02，ATM的call的theta=-0.08，，则OTM的call的theta是lower negative
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