向同学2022-08-10 15:31:01
向同学老师好，请问可以解释一下这道题吗？
回答（1）
Adam2022-08-10 16:49:33
Adam同学你好，
S=103.75，K=104，所以可以近似看成ATM。此时看涨期权的delta是0.5,。
但是此时的gamma确是最大的。
期权还有一个多小时到期，虽然这个时候theta也有影响
但从影响程度上来看，gamma的影响程度是超过theta，所以这道题还是选gamma。
衍生的小知识是：ATM的期权，在临近到期的时候，gamma是非常大的，很多人去进行投机，这类期权也叫“末日期权”，感兴趣的话可以去了解一下
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片