向同学2022-08-10 11:47:07
向同学老师好，可以解释一下这道题吗？
回答（1）
Adam2022-08-10 15:23:16
Adam同学你好，
2.远期合约工具不能用来对冲gamma头寸（正确）：远期合约的gamma是0，这是一个线性产品。无法用来对用gamma（非线性产品）。
对冲gamma要使用期权
3说错了，对于in the money的期权，它比out of the money的期权对rho的变化更加敏感，这个可以联系rho的图像。它是一条单调递增的线，这个图形不重要，我们课堂上老师应该也没有强调。
如下图
4说的是gamma，不是theta，theta表示是期权对时间的敏感度
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片