向同学2022-08-10 10:29:12
向同学老师您好，我想问一下这道题以及absolute change？
回答（1）
Adam2022-08-10 15:17:05
Adam同学你好，
这题主要说的是股息对期权的影响。问哪些期权对股息支付最敏感。
当标的资产有分红的时候，股价会下降，这会引起期权delta的变化，而delta趋近于1的时候，变化是最剧烈的，影响最大的肯定是delta最大的期权，当期权是in the money的时候是最大的，所以int the money的期权的变化幅度最大，同理，out of the money的期权的delta是最小的，所以out of the money的变化是最小的，d选项说at the money变化是最大的，说错了
至于这里的absolute change，你可以理解为delta的绝对值，这就是说股价变动，期权价值可能上升也可能下降，变化量就是absolute change
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片