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天堂之歌

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加同学2022-08-09 21:57:57

这个例子哪里能看出利率期限结构是upward-sloping

回答（1）

Adam2022-08-10 14:50:09

同学你好，
第一个式子：1年的spot rate是5%，2年的spot rate是10%，所以是upward sloping。
第二个式子：1年的spot rate是5%，2年的spot rate是6%，所以是upward sloping。

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