小同学2022-08-09 17:31:10
小同学平方根法则为何只适用于线性估计方法，有哪些资产或产品属于线性，有哪些属于非线性，能否举例子，谢谢。
回答（1）
Adam2022-08-09 17:52:38
Adam同学你好，
n天的var=1天的var*某个数。
这说明二者之间存在线性关系。
同理 VaR(df)=|Δ|×VaR(dS)，说明期权的var和股票的var存在简单的线性关系。
这些都是线性方法。
线性的产品：期货、远期。
非线性的产品：期权
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n天的var=1天的var*某个数，请问某个数是n天开根号吗，谢谢。
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对的
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