小同学2022-08-09 17:18:35
小同学为啥说用linear approximation估计的VaR一定比蒙特卡洛模拟法的VaR高呀，是什么原因呢。
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Adam2022-08-09 17:52:42
Adam同学你好，
蒙特卡洛方法精确，所以得出的值，是“真实的var”。
而线性估计，如下图。
真实的var约等于：线性法var减去gamma项，也就是线性法var减去一个正数。
所以：线性法var大于真实的var，所以线性法var高
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