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小同学2022-08-08 16:48:20

这道题答案是A，请问是因为原计算是平方根法则（相关系数为0），后面假设是reverting（相关系数为负），故重算的VaR小于原计算的VaR么，谢谢。

回答（1）

最佳

Adam2022-08-08 17:33:55

同学你好，
理解正确！！

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