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ZzzzM2022-08-06 19:24:06

例如 给了一些数据，求1day 97% ES，这个与求97% VaR一样嘛？

回答（1）

Lucia2022-08-08 10:21:57

同学，你好，不一样的，ES是求尾部损失的平均值，VaR是在一定置信水平下的最大损失。

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
如果问求 97%的ES，要怎么求呢？
追答
同学，你好，一般会给出尾部损失的数据，然后加权平均即可，这里二级会学到。

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