陈同学
回答（1）
Cindy2022-08-05 20:55:24
Cindy同学你好，你说对了，KR01在这里所扮演的角色，正是权重
这一题用到的是下面的公式，其实就是组合求标准差的公式，这里3个月期利率，的KR01=28,sigma1=5%;6个月期利率，的KR01=43,sigma2=9%,两个因子之间的相关系数是0.4，求组合标准差带入公式如下，请看下图
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