幸同学2022-08-05 04:54:38
幸同学老师这个题二三不明白错在哪里了，可以通过图像讲解一下吗
回答（1）
Adam2022-08-05 11:54:00
Adam同学你好，
2：不画图。这里说的是CML的斜率，斜率是市场组合的SR，也就是(ERM-RF)/sigmaM。
一般情况下，这个斜率是正的，因为ERM是高于RF的。所以2的说法没什么问题。
3是说：完整的有效前沿不包括无风险资产，他包括：最小方差组合和市场组合【也就是这两个的连线】
这没什么问题，如下
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