华同学2022-08-05 02:45:54
华同学这道题怎么解，VaR公式是哪个，ES公式又是哪个。
回答（1）
Lucia2022-08-05 14:34:51
Lucia同学，你好， 排在95%位置是损失3million，所以VaR是3million, ES是尾部损失的平均值，Expected shortfall(USD)is:10×0.6+3×0.4=7.2
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所以这种题怎么解啊。。。。无语
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同学，你好， 排在95%位置是损失3million，所以VaR是3million, ES是尾部损失的平均值，Expected shortfall(USD)is:10×0.6+3×0.4=7.2
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