Johne2022-08-04 21:17:22
Johne知识点考查什么？
回答（1）
Cindy2022-08-04 21:30:17
Cindy同学你好 carry roll down其实就是在假定利率和利差水平不变的情况下，仅考虑时间推移造成的影响。
一开始，债券是两年期的，半年付息一次，所以N=4，价格96.102。
现在，时间过了半个年，其他条件保持不变，债券还剩下1.5年到期，此时重新去计算债券价格，N就应该等于3，那么六个月后价格是：97.033。
所以时间推移造成的价格变化量为：97.033-96.102.
同时，在6月会发生2元利息，这个也是时间推移造成的，
所以也被包含在carry roll down中
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