Xiaott2022-08-04 19:40:18
Xiaott这道题可以解释下吗
回答（1）
Cindy2022-08-04 21:35:41
Cindy同学你好，贷款的违约概率每年是3%，每个价值是1million，一共是10个，总价值就是10million，让我们计算的是贷款组合两年的EL
EL,就是预期损失，我们只要算出两年后贷款的期望价值，将期初的10million减去两年后的价值，得到的就是这两年的预期损失了
要想贷款存活两年，必须两年都不违约，所以存活概率是（1-3%）*（1-3%）=0.9409，乘以贷款组合的价值，10million，等于9409000
将期初的1million减去两年后的价值9409000=591000=0.591million
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