Y2022-08-04 17:47:25
Ycarry roll down什么意思
回答（1）
Adam2022-08-05 16:39:38
Adam同学你好，carry roll down其实就是在假定其他条件不变的情况下，仅时间推移做造成的影响。
原来条件是YTM=6.1%，算出的价格96.102。其他条件保持不变，六个月后价格是：97.033。
所以时间推移造成的价格变化量为：97.033-96.102.
同时，在6月会发生2元利息，这个也是时间推移造成的，
所以也被包含在carry roll down中
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