任同学2022-08-04 17:07:21
任同学老师53题选项C提到的二叉树的delta说不变为什么不对呢？比如看涨期权的delta不是N(d1)么？它每个节点会变么
回答（1）
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Cindy2022-08-04 21:14:38
Cindy同学你好，你的分析是BSM模型，这里是二叉树，得用二叉树的分析方法哦
二叉树中的delta，是一个对冲比率的概念，指的是我们卖空一份期权，承担了风险，为了对冲价格变动的风险，所以需要delta份的股票进行对冲，所以delta等于期权价值变化量比上股票价格变化量，只要分子分母发生变动，这个对冲比率就变动了
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