向同学2022-08-04 15:56:47
向同学老师好，可以麻烦讲解一下的选项吗？
回答（1）
Cindy2022-08-04 20:29:15
Cindy同学你好，这题的是BSM模型的假设
A选项，股价变化的路径服从几何布朗运动，这是一个连续的过程，没有跳跃，正确
B选项，股价服从对数正态分布，股票收益率服从正态分布，正确
C选项，股票收益率的均值和标准差恒定，正确
D选项，股票真实世界的收益已知，并且期权价格是这个收益率的增函数，错误，期权价格不受收益率影响，二者没有任何关系
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