柴同学2022-08-04 10:20:03
柴同学请问，判断AR（n）模型是否平稳，不是引入滞后算子，算特征等式，解特征根，看每一个特征根是否为单位根，是否小于1，如果无单位根，就是平稳，这个求和的说法没听过，并且中文解析中的第二句我觉得和D选项没有关系
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Lucia2022-08-04 11:46:58
Lucia同学，你好，长期均值的表达式表明φ1 +... + φp <1是协方差平稳的一个必要条件，但不是充分条件。如果系数之和≥1，那么该过程不可能是协方差平稳的。找了原版书的表达，这是正确的。
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