Adam2022-08-04 17:07:13

同学你好，请分开提问，谢谢配合
1：D选项：银行可能会陷入困境。在银行对无担保债务违约的情况下，这可能导致交易对手的损失。
这个不对，承担过多风险，才会使得银行陷入困境。比如大规模无差别放贷，低啊款人违约，银行无法收回坏账，没足够的钱去满足存款人取钱的需要，就会出现问题。

2：a .有效的风险管理应该将信用投资组合的预期损失(EL)降低到大约为零。【这个红字解释就很好】
b .预期损失是(i)风险事件发生的概率的乘积;(ii)发生风险事件时损失的严重程度，以及(iii)预期回收率。不对，EL=PD*LGD*EAD
c .虽然预期损失(EL)是默认相关性的函数，但意外损失(UL)不受投资组合粒度的影响。不对，
所谓granular（粒状，更多资产），其实就是分散化的概念。
ul的计算要考虑相关性的。而组合的EL是简单的线性加总。
d .虽然理论上银行不需要在贷款产品定价准确时计提拨备，但在实际操作中，银行应该计提预期损失拨备。

3：D选项说法本身没错呀。题目问的是选项中哪个说错了。
翻译：RAROC的分母是经济资本，它的分子应该是税后风险调整的预期收益，其中风险调整是指对预期损失的调整。