Cindy2022-08-03 21:40:25

同学你好，这是现成的公式呀，讲义上有的，计算n天的cov，等于lmaba乘以n-1天的cov，加上（1-lmaba）乘以X和Y过去一天的收益率
这里答案解析写的很清楚的，
第一个公式，在计算过去n-1天的协方差，就等于过去一天的相关系数0.7032，乘上各自过去1天的标准差，这两个数据在表格里面
第二个和第三个公式，分别用EWMA公式，计算X和Y各自n天的方差，其中lmaba是0.82，各自过去n-1天的标准差和收益率数据题目都给出了，直接套公式即可
第4个公式，计算n天的协方差，其中，n-1天的cov第一个公式算出来了，X和Y过去一天的收益率，这个题目也有了
最后一个公式，计算n天的相关系数，等于n天的协方差，这是第4步算好的，分母是X和Y各自n天的标准差，这是在第二个和第三个公式里面算好了，带入数字就能算出来了，