榴同学回答（1）
Cindy2022-08-03 21:47:42
Cindy同学你好，这其实也是一个公式，计算UL，需要知道WCL和EL
EL的计算比较简单，等于PD*LGD*EAD
而WCL的计算比较复杂，如果题目告诉我们了极端情况下的违约概率，就可以直接带入公式，就像这套题一样，WCL=WCDR*LGD*EAD
所以UL=WCL-EL=(WCDR-PD)*LGD*EAD
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WCDR就等于default rate吗 required capital就是ul吗
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同学你好，WCDR就等于worst case default rate,指的是最差情形下的违约概率，
required capital是根据ul得出的
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