榴同学回答（1）
Adam2022-08-03 16:06:29
Adam同学你好 carry roll down其实就是在假定利率水平不变的情况下，仅时间推移做造成的影响。
原来价格96.102。其他条件保持不变，六个月后价格是：97.033。
所以时间推移造成的价格变化量为：97.033-96.102.
同时，在6月会发生2元利息，这个也是时间推移造成的，
所以也被包含在carry roll down中
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六个月后spread是0 但是它的I/Y还是基于之前的6.01%而不是6%吗
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对的，仍是6.01%。
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