panghu2022-08-02 20:17:40
panghu请问这个test 不能拒绝h0的话为什么就可以证明存在拖尾了，这两个是怎么联系起来的
回答（1）
Lucia2022-08-03 14:15:34
Lucia同学，你好，不需要证明，会看图就行
拖尾：始终有非零取值，不会在k大于某个常数后就恒等于零(或在0附近随机波动)。
截尾：在大于某个常数k后快速趋于0为k阶截尾。
AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；
MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；
ARMA模型：自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
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